|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 23789 | |
| Дисциплина: | Неизвестна | |
| Тип: | Иное | |
| Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 190 руб. | |
| Просмотров: | 5869 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Список используемой литературы 5 |
|
| Отрывок: |
Задача 1 Определить стоимость «колл»-опциона, если цена исполнения – 9830 руб.; время, оставшееся до даты истечения, – 130 дн.; текущая цена акции – 10300 руб.; ожидаемая изменчивость курса, или стандартное отклонение – 18,5%; безрисковая ставка – 9,25%. Решение Классическая формула, известная как модель Блэка-Шольца, дает цену европейского колл-опциона для случая непрерывного времени: C = SN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t)]-Ee-rtN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t) - σ√t ] где N – стандартная функция распределения нормального закона; S - стоимость базового актива; r - безрисковая ставка процента; δ - дивиденды (в процентах); t - время до истечения; E - цена исполнения; σ - изменчивость (volatility) цены базового актива. Произведем решение в MS Excel (рис. 1). d1= (LN(B2/B3)+(B5+0.5*B6^2)*B4)/(B6*КОРЕНЬ(B4)); d2=B8-B6*КОРЕНЬ(B4); N(d1) =НОРМСТРАСП(B8); N(d2) =НОРМСТРАСП(B9); Цена опциона «колл»=B2*B11-B3*EXP(-B5*B4)*B12. [...] | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | Задача | Подробнее |
| Тип: | Задачи | |
| Вуз: | АГМУ | |
| Просмотры: | 7173 | |
| Тема: | Вариант8 (теория и задача) | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | АГМУ | |
| Просмотры: | 6277 | |
| Тема: | задача | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | АГУ | |
| Просмотры: | 7032 | |
| Тема: | задача 1, 2 | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | МФПА | |
| Просмотры: | 6853 | |
| Тема: | Вариант 1 (задача 4) | Подробнее |
| Тип: | Задачи | |
| Вуз: | ААЭП | |
| Просмотры: | 9458 | |
| Тема: | Участие родителей в дополнительных расходах на детей + задача 28 | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | РАНХиГС | |
| Просмотры: | 6731 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
